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ALMM 報告 (EBA)

2007年の流動性危機を受けて、バーゼル銀行監督委員会は流動性報告について更に詳細な情報を追加するため、新たなガイドラインを制定しました。ALMM (流動性モニタリング追加指標; Additional Liquidity Monitoring Metrics)は、流動性カバレッジ比率(LCR; Liquidity Coverage Ratio)の情報を補足することを目的として設計された、EU(欧州連合)が定める公式なルールです。この二つのレポートには重複が生じますが、ALMMは銀行により詳細なデータを報告するように求めています。


ALMMは、銀行にテンプレートへの記入と求めるとともに、以下についての指示を含んでいます:

  • 契約満期分析/ マチュリティ・ラダー
  • 相手先別・商品別資金調達集計
  • カウンター・バランス・キャパシティの集中
  • 資金調達の量、スプレッドとロールオーバー

ALMMの報告頻度は、四半期ベースの報告で完了する特別な場合を除いては、月次です。


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EBA (欧州銀行監督機構)報告